Возможно, вам не хватает ссылки на пространство имен. Ваши источники данных будут наследовать пространство имен узла отчета, и вам потребуется как пространство имен, так и локальное имя элемента для генерации XName.
В качестве альтернативы вы можете сделать следующее и пропустить проверку пространства имен:
XElement dsNode =
xml
.Root
.DescendantNodes()
.Where(e => e.Name.LocalName.Equals("DataSources"))
.First();
Это вернет первый узел, локальное имя которого - DataSources. В вашем примере это будет элемент DataSources.
Кроме того, загрузка документа очень неуклюжа. Вместо этого я бы предложил следующее:
XDocument xml = XDocument.Load(File.OpenRead(@"path"));