Нет, это не так.
То, что вы видите, это правильно отформатированная строка в соответствии с правилами C #, и, поскольку вывод, который вы видите, отображается так, как будто вы не добавили префикс с символом @
, каждый обратный слеш удваивается, потому что это то, что вам нужно было бы написать, если бы вы сначала хотели эту строку.
Создайте новое консольное приложение и запишите результат в консоль, и вы увидите, что строка выглядит так, как вы этого хотели.
Так что это просто артефакт того, как вы смотрите на строку (я полагаю, отладчик).