Не все библиотеки Boost являются только заголовками, Boost.System является одной из них.Документация для Boost.Asio сообщает, что это зависит от Boost.System.
В Visual Studio библиотеки Boost используют автоматическое связывание , что означает, что выне нужно явно ссылаться на библиотеки, которые вам нужны.Однако вам необходимо иметь необходимые библиотеки в пути поиска библиотек, глобально или для каждого проекта.
Если вы не хотите создавать библиотеки Boost самостоятельно, вы можете использовать installers предоставляется boostpro (только до Boost 1.42, хотя на данный момент).Если вы хотите построить их самостоятельно, документация хорошо описывает это.