Перейдите к Отладка> Исключения (Visual Studio 2013 и более ранние версии) или Отладка> Windows> Настройки исключений (Visual Studio 2015 и более поздние версии).
В этом диалоговом окне вы можете включить отладку исключений по первому случаю - когда выдается исключение, отладчик автоматически прерывает код выброса перед выполнением кода «catch», что позволяет отладить его.
То, что вы хотите сделать, это попросить его прервать при возникновении исключений CLR, а не только когда они не обрабатываются (изображение из Visual Studio 2013 - 2015 похоже, но теперь в виде, а не в диалоговом окне):
(Примечание. Отладчик не будет прерываться всякий раз, когда вы выполняете блок try, только если на самом деле выдается исключение)