Существует несколько веб-фреймворков Python, которые облегчат вам эту задачу. Например, в Django есть встроенный веб-сервер, предназначенный для тестирования вашего приложения.
Однако, если вы уже используете CGI, самый простой способ проверить это - запустить Apache. Настройка CGI для Apache проста, и есть много хорошей документации.