Ну, вы можете попробовать что-то вроде этого (переходя с запущенного экземпляра формы в вашем приложении)
this.Cursor = Cursors.Cross;
и сбросьте его до значения по умолчанию, используя
this.Cursor = Cursors.Default;
Класс Cursors содержит различные объекты Cursor, которые вы можете использовать