Несколько минут назад кто-то ответил ответом, близким к тому, что я искал.
Ответ связан с http://www.sbcl.org/manual/Shebang-Scripts.html, что очень помогло мне найти решение. Кто бы это ни был, он не должен был удалять их ответ, поскольку я собирался пометить его как правильный;)
Мое окончательное решение состояло в том, чтобы создать пакетный сценарий, который связан с помощью обычной ассоциации файлов программ как программа для открытия файлов .lisp (щелкните правой кнопкой мыши файл-> Свойства-> Открыть с помощью -> [Изменить]).
@ECHO OFF
"C:\Program Files\Steel Bank Common Lisp\1.0.37\sbcl.exe" --script %1
Когда вы дважды щелкаете файлы в проводнике, он запускает их, а когда вы запускаете их в командной строке, он делает то же самое.