Как отмечали другие - сначала попытайтесь создать тестовую программу, которая демонстрирует поведение.
Если вы не можете, попробуйте устранить неполадки:
1. Вызовите метод напрямую, а не в потоке, и посмотрите, как он себя ведет.
2. Закомментируйте остальную часть кода, кроме строки System.Error.WriteLine
Если вы все еще видите задержку в (1), но не в (2), попробуйте присоединить к Событие AppDomain.AssemblyLoad . Я видел, как это происходит, когда в вызываемом методе есть вызов веб-службы (он генерирует сборку сериализации на лету, поэтому требуется время), или если есть первая ссылка на внешнюю сборку, и требуется время для найти и загрузить его. Это очень редко, но мне приходилось сталкиваться с этим, поэтому стоит попробовать.