Если вам нужен MySQL-коннектор, кажется, что ваше приложение довольно сложное, и вы должны, по крайней мере, рассмотреть возможность использования Java WebStart. Из часто задаваемых вопросов:
Как Java Web Start относится к технологии подключаемых модулей Java (апплеты)?
Два подхода очень похожи. Ключевое отличие заключается в удобстве использования. Если приложение / апплет Java должно взаимодействовать с веб-страницей и быть тесно связано с веб-браузером, то апплеты могут быть решением. С другой стороны, если важна независимость от браузера, то Java Web Start является предпочтительной платформой для развертывания.
Если вы действительно хотите выполнить индикатор выполнения, на этой странице описано решение , но оно не тривиально в любом случае.