Я могу придумать два способа обойти это: если вы знаете, что событие всегда срабатывает, установите флаг bool, установленный в первом выборе, тогда выполняйте только оставшуюся часть кода SelectionChanged.
Другой способ состоит в том, чтобы иметь скрытый элемент управления, который является первым TabStop для TabPage и, следовательно, является первым элементом управления, который получает фокус (я говорю это, не проверяя это, конечно, только мои два цента).