Для веб-приложений пул соединений, как правило, является правильным ответом по причинам, уже предложенным другими.
Для большинства настольных приложений, работающих с базой данных, пул соединений не годится, так как вам нужно только одно соединение, а наличие нескольких соединений потребляет ресурсы на сервере БД. (Умножьте это на количество пользователей.) Здесь вы можете выбрать между одним постоянным соединением или просто создать соединение по требованию. Первый приводит к более быстрым запросам, поскольку у вас нет лишних затрат на создание и разрыв соединения. Второй медленнее, но также менее требователен к серверу БД.