В какой версии Windows вы работаете / тестируете?
В Windows 7 есть функция (не уверенная, что она есть и в Vista, или, может быть, даже в XP), где, если вы указываете веб-местоположение (будь то http или ftp), Windows загружает файл из этого места и передает путь загруженного файла, отсюда и папка Temp, в приложение. Насколько я могу судить из документации OpenFileDialog на MSDN , нет способа отключить это поведение.
Вам придется либо свернуть свою собственную реализацию, либо посмотреть, есть ли метод PInvoke, который можно использовать, чтобы убедить его не демонстрировать такое поведение.