Microsoft описывает использование CString с функциями переменных аргументов здесь :
CString kindOfFruit = "bananas";
int howmany = 25;
printf_s( "You have %d %s\n", howmany, (LPCTSTR)kindOfFruit );
В качестве альтернативы вы также можете использовать метод PCXSTR CString::GetString() const;
, чтобы попытаться исправить предупреждение:
CString strTmp, str;
str = L"aaa.txt"
strTmp.Format (L"File: %s", str.GetString());