Код для использования Орнштейна-Уленбека для оценки времени возврата к среднему

Question

Я ищу пример кода r для использования Орнштейна-Уленбека для оценки времени возврата к среднему значению при рассмотрении коинтегрированных ценных бумаг

Answer 1

Ссылка: Пакет «ой» (ссылка)

Название: Модели Орнштейна-Уленбека для филогенетических сравнительных гипотез

prev_sprd <- c(sprd[2:length(sprd)], 0)
d_sprd <- sprd - prev_sprd
prev_sprd_mean <- prev_sprd - mean(prev_sprd)
sprd.zoo <- merge(d_sprd, prev_sprd_mean)
sprd_t <- as.data.frame(sprd.zoo)

с перехватом:

result <- lm(d_sprd ~ prev_sprd_mean, data = sprd_t)
half_life <- -log(2)/coef(result)[2]
half_life

или если нет перехвата:

result = lm(d_sprd ~ prev_sprd_mean + 0,  data = sprd_t)   
half_life1 = -log(2)/coef(result)[1]
half_life1

также попробуйте:

Статистические методы для финансового инжиниринга, Б. Ремиллард

Об имитации и оценке процесса возврата Орнштейна-Уленбека к среднему значению

Почему это важно?

Если мы входим в положение обращения к среднему, и 3 или 4Период полураспада Спред все еще не вернулся к нулю, у нас есть основания полагать, что, возможно, режим изменился, и наша модель возврата к среднему значению может быть недействительной

ref:

1. http://epchan.blogspot.co.uk/2007/01/what-is-your-stop-loss-strategy.html

2. http://cran.r -project.org / web / packages / peacots / peacots.pdf

Answer 2

Я предлагаю прочитать эту ветку в списке r-sig-finance , которая напрямую отвечает на ваш вопрос.

Answer 3

В CRAN есть несколько пакетов с процедурой Орнштейна-Уленбека.Я бы предложил использовать rseek , чтобы найти их, а затем посмотреть, какой пакет лучше всего соответствует вашим потребностям.