Я думаю, что внутренняя конечная точка поможет. Это приведет к тому, что IIS (при условии, что вы используете веб-роль) будет слушать справа (обязательно укажите ее, чтобы знать, что это такое), и она не откроется для трафика из Интернета.
Что происходит, когда вы используете внутреннюю конечную точку и пытаетесь подключиться к ней? И другие виды соединений работают? (Вы уверены, что Connect сам работает?)