По моему опыту, использование пула потоков в V1 приводит к сбою сеанса.
Здесь есть запись в блоге здесь о создании тем и включает некоторый код.
V2 имеет поддержку фоновых заданий и других пространств выполнения, но это все еще в CTP ... Надеюсь, будет больше обновлений от PDC о состоянии V2 (кроме того, что оно будет установлено по умолчанию в Server 2008 R2) .