VBA не называет это обработкой исключений, скорее он называет это обработкой ошибок, и его синтаксис отличается от синтаксиса, который можно найти в VB.Net или Java и т. Д.
Вам нужно исследовать оператор On Error, в частности, On Error Goto <LABEL>, где вы можете сказать, что если произойдет какая-либо ошибка, перейдите к указанному ярлыку, где вы положили свой код обработки ошибок.
Вы также можете указать коду игнорировать ошибки, выполнив On Error Resume Next, но обычно его следует использовать очень редко для как можно меньшего числа строк, а затем необходимо On Error Goto 0 для сброса обработки ошибок.
См. Эти статьи для получения дополнительной информации:
Перехват ошибок с помощью Visual Basic для приложений
Обработка ошибок в VBA