Я разобрался в проблеме. Объект, к которому я хотел получить доступ, был
winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\default:StdRegProv
Я по ошибке принял \\ за спуск. В C ++ правильный запрос:
::CoGetObject(L"winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\\\.\\root\\default:StdRegProv", NULL, IID_IUnknown, (void**)&pUnk);
Спасибо:)