Старайтесь не тратить на это много времени и энергии. Пользователь вашего приложения всегда получит окно сообщения, с которым он знаком. Он покажет текст, который соответствует ее языку, так же, как и остальная часть Windows. Кому-то, кто говорит по-русски как на своем родном языке, не нужно переключаться на французский на лету. Если бы она действительно это сделала, она бы приобрела лицензию на Ultimate редакцию Windows, которая позволяет быстро менять язык Windows.
Ваше приложение будет следовать его примеру, если вы не переопределите стандартную культуру и не локализуете свое приложение. Помните, что переопределение культуры по умолчанию для потока пользовательского интерфейса очень опасно, поскольку потоки пула потоков, которые использует .NET (или вы в этом отношении), все еще работают на языке по умолчанию. Это может вызвать очень тонкие проблемы из-за различных правил сравнения строк. Например, SortedList, заполненный в одном потоке, внезапно больше не будет сортироваться в другом потоке, вызывая сбой двоичного поиска.