Прямой выбор, который будет работать с любой SET DATEFIRST
настройкой
select
datename(dw, 6-@@datefirst) + ', ' +
datename(dw, 1+6-@@datefirst) + ', ' +
datename(dw, 2+6-@@datefirst) + ', ' +
datename(dw, 3+6-@@datefirst) + ', ' +
datename(dw, 4+6-@@datefirst) + ', ' +
datename(dw, 5+6-@@datefirst) + ', ' +
datename(dw, 6+6-@@datefirst)
Если вам не важен регион (понедельник или воскресенье - первый день недели), просто
select
datename(dw, 0) + ', ' + datename(dw, 1) + ', ' +
datename(dw, 2) + ', ' + datename(dw, 3) + ', ' +
datename(dw, 4) + ', ' + datename(dw, 5) + ', ' +
datename(dw, 6) + ', '
Он будет работать намного лучше, чем проходить CTE, а также будет работать в 2000 году, если он вам когда-нибудь понадобится.