Мне нужна прокручиваемая консоль в JFrame, чтобы люди могли видеть сообщения при использовании графического интерфейса.
В настоящее время я использую JLabel, но это, очевидно, допускает только одно сообщение за раз.
Проверяли ли вы компонент JTextArea Swing?
Это руководство должно помочь вам, поскольку в одном из примеров есть прокручиваемая текстовая область: http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/textfield.html
Я бы предложил вам JTextArea или JScrollPane.
Используйте JEditorPane , это наиболее гибкий вариант.