Иногда файл app.config создается автоматически, например, если дизайнеру необходимо вставить в него некоторую информацию, но он не создается по умолчанию для всех типов проектов при создании нового проекта.
Еслиэто не там, потому что это еще не было нужно.Он не где-то спрятан, поэтому просто создайте его, если вам это нужно.