Есть несколько способов подойти к этому, в зависимости от того, как создаются страницы. Если все ссылки генерируются PHP, то это легко сделать, сравнив URL-адрес ссылки с адресом сайта. Если они различаются, добавьте свою промежуточную страницу в начало URL-адреса, как это сделал DA.
Я только что завершил сценарий для добавления значков внешних ссылок рядом с каждой ссылкой, подобно тому, как это делает Википедия. Для этого конкретного сайта мне пришлось работать со многими страницами, которые имеют статический контент. Использование метода PHP, о котором я упоминал выше, не будет работать для этого. Вместо этого я реализовал что-то в Javascript. Используя jQuery, я выбираю все теги привязки, которые начинаются с «http://"» или «https://",», затем перебираю каждый из них, чтобы проверить, соответствует ли домен моему текущему. Если он отличается, я добавляю значок рядом со ссылкой. Вы могли бы сделать то же самое, но вместо этого добавьте к своей странице вставки раздел якоря.