Вот что вы делаете в двух словах:
Включить файлы
Добавьте папку с заголовочными файлами в свойства проекта, чтобы они могли быть включены в ваши исходные файлы.
Lib файлы
Добавьте эту папку в свойства компоновщика, чтобы компоновщик мог сопоставлять прототипы с экспортированными функциями в библиотеке.
DLL-файлы
Скопируйте их в выходную папку или убедитесь, что DLL находится в PATH, чтобы работающий .exe мог вызывать функции.