Вы можете использовать событие LostFocus, чтобы сделать это.
//Short Version
gridview1.LostFocus += (sender, e) => {//Your code to close edit mode};
Или обычно вы делаете это следующим образом:
//Normal long Version
gridview1.LostFocus += new EventHandler(gridview1_LostFocus);
где-то, где определяют ваш метод для обработки событий
public void gridview1_LostFocus(object sender, RoutedEventArgs e)
{
//Your code to close edit mode
}