Вы, похоже, не используете powershell, а инструмент командной строки mysql (возможно, вы запустили его в консоли powershell.)
Обратите внимание, что инструмент командной строки mysql не может экспортировать напрямую в csv.
Однако, чтобы перенаправить вывод в файл, просто запустите
mysql mydb < myscript.sql >mysql.out
или, например,
echo select * from mytable | mysql mydb >mysql.out
(и любые аргументы mysql, которые вам нужны, например, имя пользователя, имя хоста)