Документация, которую вы связали, кажется довольно ясной - вы можете установить флаг CREATE_SUSPENDED
в вызове на AfxBeginThread
и установить член m_bAutoDelete
перед вызовом CWinThread::ResumeThread
вместе с любой другой необходимой инициализацией.Если вы это сделаете, то это должно быть совершенно безопасно.