Символы Unicode в вашей строке выше \ uFFFF, поэтому они будут отображаться как "?"в наборе символов Windows по умолчанию, или «?» в некоторых приложениях.Попробуйте это в любом случае.
string test = "\\u0025A3\\u0025A3";
Regex rx = new Regex(@"\\[uU]([0-9A-F]{6})");
test = rx.Replace(test, match => char.ConvertFromUtf32(int.Parse(match.ToString().Substring(2), NumberStyles.HexNumber)));