Устройство вашего клиента работает под управлением Android 2.2 или выше?Если нет, то вы не можете установить на SD.
Вы указали android:installLocation в своем манифесте?В противном случае по умолчанию вы можете установить приложение только во внутреннюю память независимо от версии Android.
См. Android dev - манифест для общей информации и Android dev.- installLocation для получения более подробной информации о теге installLocation, включая способы обеспечения обратной совместимости.