Та же старая та же политика происхождения .
Самый распространенный способ решить эту проблему - выполнить запрос в бэкэнде (php в вашем случае). То есть браузер отправляет запрос ajax вашему хосту, который отправляет запросы в другой домен, получает ответ и отправляет его обратно браузеру.
Есть также несколько вариантов, если вы владеете этим другим доменом. JSONP, например.
1010 * редактировать *
Забыл сказать, этот плагин jquery позволяет междоменные запросы через YQL. Пробовал себя.
http://james.padolsey.com/javascript/cross-domain-requests-with-jquery/
Это работает не во всех случаях (в частности, если веб-мастер запретил роботов с его сайта), но все равно довольно просто и удобно.