Просто переопределите метод onKeyDown в своей деятельности и найдите кнопку «Назад».Верните true, чтобы событие использовалось.
public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) {
if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK) {
//Do something here
return true;
}
return super.onKeyDown(keyCode, event);
}