Во-первых, вам не нужен каждый. Вы можете просто сделать:
$('ul.thumb-list li').click(function(){
// function body
});
Во-вторых, нет идентификатора в элементах списка, которые вы добавляете в список. Для изображений установлены идентификаторы.
Я думаю, вам нужен код, который работает примерно так:
$('ul.thumb-list li').click(function(){
var currId = $('img', this).attr('id');
alert('currId is: ' + currId);
// rest of your code
});