Я всегда находил это немного хитрым, но это возможно.
Сначала необходимо включить отладку T-SQL в IDE для проекта / решения, а затем настроить соединение с базой данных как часть проекта / решения.
На самом деле вход в хранимую процедуру кажется проблематичным, но если вы откроете код хранимой процедуры и явно установите там точку останова, она достигнет точки останова.