Ну, так как вы говорите на VB6, а не на VB.NET, я думаю, лучшее, что вы можете сделать, это ...
Private Declare Sub ExitProcess Lib "kernel32" (ByVal uExitCode As Long)
А потом, когда вы хотите выйти, используйте, например ...
' Exit with ErrorLevel set to 9
ExitProcess 9
Обратите внимание, однако, на множество ужасных предупреждений о завершении программы VB6 таким «неопрятным» способом. Смотрите, например, нить на http://www.codenewsgroups.net/group/microsoft.public.vb.general.discussion/topic10328.aspx