Это боль в IE. У меня IE9, поэтому ваши экраны могут отличаться.
Нажмите F12, перейдите на вкладку сети и нажмите Начать захват. Вернитесь в IE, затем откройте страницу, которую вы хотите просмотреть. Вернувшись в открывшееся окно F12, просмотрите все отдельные HTTP-запросы, выберите тот, который является страницей или ресурсом, для которого вы проверяете файлы cookie, и дважды щелкните его. После этого вы сможете увидеть все заголовки ответов и файлы cookie на соответствующих вкладках.
Edit:
Cookie HttpOnly будет выглядеть примерно так:
Set-Cookie: SessionId = z5ymkk45aworjo2l31tlhqqv; Путь = /; HttpOnly
Файл cookie может отправляться не с каждым ответом, поэтому вам может потребоваться очистить все файлы cookie, а затем повторить попытку, чтобы убедиться, что файл отправляется с запросом, который вы отслеживаете.