Да, вам понадобится хостинг для веб-сайта / услуги.Сайт / служба должна принять представление файлов XML.Есть много способов сделать это в зависимости от того, чего вы хотите, и безопасности, которую вы хотите реализовать.Ваш веб-сайт / служба также должны предоставлять пользователю / приложению возможность просматривать и загружать указанные XML-файлы.Опять же, есть много способов сделать это, и опять безопасность может быть рассмотрена здесь.
Я бы предложил изучить доступные / желательные для вас варианты, а затем задать здесь более конкретные вопросы.
Обновление
Что касается того, что вы будете делать на телефоне.Возможно, вы захотите отправить данные из приложения, используя HttpWebRequest .
Самый простой способ получить данные с сервера - это использовать WebClient , но в зависимости от безопасности вам может потребоватьсяиспользуйте HWR.
Если у вас нет хостинга, то то, что вы получите, скорее всего, повлияет на то, что вы можете сделать.Безопасность передаваемых данных и то, как они хранятся, будут влиять на то, что вам нужно делать.
Я бы начал с изучения / изучения основ HTTP.