Это зависит от того, какую версию WPF вы используете.В более старой версии Datagrid пришел из WPFTOOLKIT, который вам нужно установить.В новых версиях это часть wpf.
microsoft.windows.controls
Я проверил свой код, вот xaml для старых данных:
<toolkit:DataGrid Margin="25,428,28,38" Grid.Column="2" ItemsSource="{Binding}" Name="grdEmails"></toolkit:DataGrid>
Вот один из VS2010:
<DataGrid AutoGenerateColumns="False" Height="200" HorizontalAlignment="Left" Margin="152,59,0,0" Name="dataGrid1" VerticalAlignment="Top" Width="200" />
Он работает по умолчанию ref.