Да, вы можете прикрепить файл MDF напрямую или выполнить резервное копирование / восстановление, чтобы перенести его в SQL Server 2008.
Я не играл с SQL Azure ... Из того, что я слышал, я думаю, что вы, возможно, застряли в сценарии данных, как предложил durilai (в последний раз я слышал, что мы не можем делать резервные копии / восстановления для SQL Azure ).