Смотрите заголовок. Я использую Code :: Blocks. Поиск в Google приводит к информации, содержащей скрипт sdl-config sh, который я, очевидно, не могу использовать в Windows.
Вы найдете статическую библиотеку, предоставляемую sdl, в папке lib (lib/libSDL2.dll.a). Попробуйте создать ссылку на этот файл.
lib/libSDL2.dll.a
Как статически скомпилировать игру SDL в Windows