Просто проверьте, является ли сессия нулевой в событии Page_Preinit страницы:
private void Page_PreInit(object sender, System.EventArgs e) {
if ((Session == null)) {
// Do something here
}
}
Если вам нужно сделать это на многих страницах, просто создайте базовую страницу, поместите код туда, заставьте васстраницы наследуют эту базовую страницу.
Вам действительно следует ознакомиться с жизненным циклом страницы, как предложил ChrisF.
-D