Дважды проверьте, что у вас установлен PHP CLI (командная строка) и добавлен к пути Windows.
Также убедитесь, что вы запускаете yiic.bat - скрипт Windows. Простой yiic-скрипт (без расширения файла) является сценарием оболочки Unix. Вы хотите что-то подобное на Win:
YiiRoot/framework/yiic.bat webapp WebRoot/testdrive
Если скрипт .bat не работает, вызовите PHP напрямую к yiic.php, например:
php path\to\yii\framework\yiic.php webapp path\to\www\ApplicationName