Вот код, который делает то, что вам нужно ... потому что я такой крутой: -)
dim FileCopyDelegate as new Delegate = addressof File.Copy
dim oListOfParams as new List(of string)
oListOfParams.add(source)
oListOfParams.add(destination)
FileCopyDelegate.begininvoke(oListOfParams, addressof CallBackMethod) 'creates an async thread to do the file copy