Поскольку Windows CE является модульной ОС, не все платформы Windows CE включают в себя все компоненты. Возможно, ваша Dll зависит от одного из этих компонентов и, следовательно, не загружается.
Как предложил Бенедетто, получите последнюю ошибку и добавьте информацию к вопросу.
Вы также можете использовать DependencyWalker , чтобы увидеть, от чего зависит Dll, от которой зависит ваша библиотека, чтобы вы могли проверить, доступны ли они на некооперативных платформах.