Просто откройте файл для записи, и он будет создан, если он не существует (при условии, что у вас есть соответствующие права на запись в это место).
f = open('some_file_that_might_not_exist.txt', 'w')
f.write(data)
Вы получите IOError
, еслиВы не можете открыть файл для записи.