Точно такая же разница, как между событиями Click и MouseClick элемента управления. Событие Click также может быть сгенерировано клавиатурой. Например, когда пользователь нажимает клавишу пробела, когда кнопка имеет фокус.
Очень похоже на DataGridView, OnCellClick может быть вызван, когда столбец содержит кнопку, флажок или ссылку. Обязательно нет информации о мышке, курсор может быть где угодно.