Хотя у меня нет прямого опыта с этим (но близко к другим), это вполне возможно и должно быть легко. Большинство сообщений будут реализованы виртуально, поэтому вам нужно переопределить те, которые вас интересуют, с помощью кода, который вы добавляете.
В коде проекта есть статья, рассказывающая о CFindEdit. Это может быть полезно
http://www.codeproject.com/KB/cpp/Media_PlayerByyazan_nemer.aspx
Если вы посмотрите на событие oninitialize для одного из ваших диалогов, вы должны увидеть, как события обрабатываются в унаследованные классы.