Конечно, вы можете использовать его. Вы можете написать всю свою игру в DirectX 3, если хотите. DirectX 9 включает ВСЕ предыдущие выпуски. Единственная проблема, с которой вы столкнетесь, - это поиск заголовков.
TBH, тем не менее, вам лучше отказаться от него и вместо этого научиться программировать сокеты. Розетки НИКОГДА не исчезнут. Они не особенно сложны.
По крайней мере, вы не будете изучать неподдерживаемый, более не документированный API.
Также стоит отметить, что была причина, по которой никто не использовал Direct Play, во-первых;)