Попробуйте это:
import urllib2
import cookielib
# load cookies from file
saved_cookies = cookielib.MozillaCookieJar('cookie_file_name')
saved_cookies.load()
opener = urllib2.build_opener() # your opener director
# do something...
opener.add_handler(urllib2.HTTPCookieProcessor(saved_cookies))
РЕДАКТИРОВАТЬ: Согласно Документ Python cookielib , старые куки сохраняются, если они не перезаписаны вновь загруженными.