Событие CurrentCellErrorMessage будет инициировано перед отображением сообщения об ошибке.Вы можете обработать это событие и показать свой собственный MessageBox и отменить событие.Также вы можете установить свой собственный текст в свойстве Text.Следующий код показывает реализацию того же.
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
this.gridDataBoundGrid.CurrentCellErrorMessage += new GridCurrentCellErrorMessageEventHandler(gridDataBoundGrid_CurrentCellErrorMessage);
}
void gridDataBoundGrid_CurrentCellErrorMessage(object sender, GridCurrentCellErrorMessageEventArgs e)
{
//e.Text = "My Text";
MessageBox.Show("Type your custom message here. The original text is: \"" + e.Text+ "\"");
e.Cancel = true;
}