lnsrch проблема с оптим - R, BFGS

Question

Я пытаюсь приспособить нелинейную задачу наименьших квадратов к BFGS (и L-BFGS-B), используя optim.Когда я добавляю аналитические градиенты, поиск строки заканчивается ненормально, и окончательное решение всегда очень близко к начальной точке.Тем не менее, когда я не предоставляю градиенты, кажется, хорошо сходятся.Это предлагает какие-либо числовые проблемы кому-либо?Я уверен, что градиенты верны.Может ли это быть проблемой масштабирования?Спасибо за любую помощь.

Answer 1

Вы уверены, что градиенты верны. Вы это доказали? Вы рассчитывали градиенты по конечной разности и видели, совпадают ли они с аналитическими градиентами? Это первое место, чтобы посмотреть, я думаю. Я должен был сделать то же самое.

P.S. Рассматривали ли вы Метрополис-Гастингс ? Это медленно, но надежно и не требует градиентов или гессиана.